凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量,凸性的出现是为了弥补久期本身也会随着利率的变化而变化的不足。 因为在利率变化比较大的情况下久期就不能完全描述债券价格对利率变动的**性。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。
会有一人来到你身边送你四时明媚为你遮风挡雨,会有一人来到你身边为你擦干眼泪还你美丽晴天,他会让你懂得心心相印两情相悦,他会让你明白终身所约永结为好。
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